بناء محرك اختبار خلفي لا يخدعك

كل متداول كمي مر بهذه التجربة: يُظهر الاختبار الرجعي عوائد سنوية 200%. التداول الفعلي يُظهر -15%.

المشكلة ليست في الاستراتيجية أبدًا تقريبًا. بل في الاختبار الرجعي. معظم محركات الاختبار الرجعي تكذب عبر افتراضات متفائلة.

الأكاذيب الخمسة التي يرويها معظم الاختبارات الرجعية

الكذبة 1: التنفيذ المثالي

تفترض معظم المحركات أن أمرك يُنفذ بالسعر الذي تراه تمامًا. في الواقع:

• أوامر السوق تُنفذ بسعر الطلب (عند الشراء) أو العرض (عند البيع)، وليس السعر الوسيط
• الأوامر الكبيرة تُحرك السوق (الانزلاق السعري)
• أثناء التقلبات، يمكن أن يكون التنفيذ أسوأ بـ 5-10 نقاط من المتوقع

محركي يصمم هذا: \