عندما بنيت RiskRadar، احتجت إلى تنفيذ حسابات مخاطر بمستوى المؤسسات. معظم دروس إدارة المخاطر إما تبالغ في التبسيط ("فقط احسب الانحراف المعياري") أو تفترض مستوى رياضيات الدكتوراه.
إليك الحل الوسط — الرياضيات التي تحتاجها فعليًا لتنفيذ مخاطر المحفظة، موضحة للمهندسين.
القيمة المعرضة للخطر (VaR): ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟
تجيب VaR على: "ما أقصى خسارة يمكن أن أتكبدها في يوم واحد، بثقة 95%؟"
إذا كانت VaR ليوم واحد بمستوى ثقة 95% لمحفظتك هي 10,000 دولار، فهذا يعني: في 95% من الأيام، لن تتجاوز خسائرك 10,000 دولار. أما في الـ 5% الأخرى... فقد تتجاوزها.
ثلاث طرق لحساب VaR:
VaR التاريخية (الأبسط)
رتب عوائدك اليومية التاريخية. المئين الخامس هو VaR بنسبة 95%.
