AlphaStream berechnet für jedes analysierte Wertpapier über 200 technische Indikatoren. Aber die meisten davon sind Rauschen. Der schwierige Teil ist nicht das Berechnen der Indikatoren – es ist die Auswahl derjenigen, die tatsächlich zukünftige Kursbewegungen vorhersagen.
Die Indikatorkategorien
Ich unterteile Indikatoren in 6 Gruppen:
Trendindikatoren (40+): Gleitende Durchschnitte (SMA, EMA, WMA, DEMA, TEMA), ADX, Aroon, Ichimoku, Parabolic SAR, SuperTrend. Sie zeigen die Richtung an.
Momentumindikatoren (35+): RSI, MACD, Stochastic, Williams %R, CCI, ROC, MFI, Ultimate Oscillator. Sie zeigen die Stärke an.
Volatilitätsindikatoren (25+): Bollinger Bänder, ATR, Keltner Channels, Donchian Channels, Standardabweichung, Historische Volatilität. Sie zeigen das Risiko an.
Volumenindikatoren (20+): OBV, VWAP, A/D Line, CMF, Force Index, Volume Profile. Sie zeigen die Überzeugung an.
Statistische Indikatoren (30+): Z-Score, Schiefe, Kurtosis, Hurst-Exponent, Autokorrelation, Kointegrationswerte. Sie zeigen das Regime an.
Benutzerdefinierte/Konstruierte (50+): Zeitrahmenübergreifende Merkmale, Verzögerungsmerkmale, rollierende Statistiken, Regimeindikatoren. Hier liegt das Alpha.
Das Problem der Merkmalsauswahl
Über 200 Merkmale mit täglichen Daten erzeugen ein klassisches p >> n Problem. Mehr Merkmale als nutzbare Datenpunkte bedeuten Überanpassung.
Mein Ansatz:
