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Trading12 min read

Creación de un motor de backtesting que no te mienta

La mayoría de los motores de backtesting producen resultados que se ven geniales pero se desmoronan en el trading en vivo. Así es como construí el motor de backtesting de QuantumTrader para ser honesto sobre el rendimiento.

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By Jason TeixeiraMarch 28, 2026
PythonBacktestingTradingQuantitativeRisk Management
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Todo trader cuantitativo ha vivido esta experiencia: el backtesting muestra un 200% de rendimiento anual. El trading en vivo muestra un -15%.

El problema casi nunca es la estrategia. Es el backtesting. La mayoría de los motores de backtesting mienten a través de supuestos optimistas.

Las 5 mentiras que la mayoría de los backtests cuentan

Mentira 1: Ejecuciones perfectas

La mayoría de los motores asumen que tu orden se ejecuta al precio exacto que ves. En realidad:

  • Las órdenes de mercado se ejecutan al ask (comprando) o al bid (vendiendo), no al precio medio
  • Las órdenes grandes mueven el mercado (deslizamiento)
  • Durante la volatilidad, las ejecuciones pueden ser de 5 a 10 ticks peores de lo esperado

Mi motor modela esto:

Reader route

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ReadClusterProofScope

cluster

Fintech & Trading Systems

intent

Trading

route

next step

What to do with this

Turn the note into a build path.

If this topic maps to a real business problem, keep reading the cluster, study the academy path, or route the work into a scoped engagement.

Jason Teixeira
Written by
Jason Teixeira
Founder, Sage Ideas Studio · Principal Engineer
livebuild 81e8c8e2026-07-28 06:02Z
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