AlphaStream calcula más de 200 indicadores técnicos para cada activo que analiza. Pero la mayoría son ruido. La parte difícil no es calcular indicadores — es seleccionar aquellos que realmente predicen el movimiento futuro del precio.
Las Categorías de Indicadores
Organizo los indicadores en 6 grupos:
Indicadores de Tendencia (40+): Medias móviles (SMA, EMA, WMA, DEMA, TEMA), ADX, Aroon, Ichimoku, SAR Parabólico, SuperTrend. Te indican la dirección.
Indicadores de Momento (35+): RSI, MACD, Estocástico, Williams %R, CCI, ROC, MFI, Oscilador Definitivo. Te indican la fuerza.
Indicadores de Volatilidad (25+): Bandas de Bollinger, ATR, Canales Keltner, Canales Donchian, Desviación Estándar, Volatilidad Histórica. Te indican el riesgo.
Indicadores de Volumen (20+): OBV, VWAP, Línea A/D, CMF, Índice de Fuerza, Perfil de Volumen. Te indican la convicción.
Indicadores Estadísticos (30+): Puntuación Z, Asimetría, Curtosis, Exponente de Hurst, Autocorrelación, Puntajes de Cointegración. Te indican el régimen.
Personalizados/Ingenierizados (50+): Características entre marcos temporales, características de rezago, estadísticas móviles, indicadores de régimen. Ahí es donde vive el alfa.
El Problema de Selección de Características
Más de 200 características con datos diarios crea un problema clásico de p >> n. Más características que puntos de datos útiles significa sobreajuste.
Mi enfoque:
