Cuando construí RiskRadar, necesitaba implementar cálculos de riesgo de nivel institucional. La mayoría de los tutoriales de gestión de riesgo o simplifican demasiado ("solo calcula la desviación estándar") o asumen matemáticas de nivel doctorado.
Aquí está el punto medio — las matemáticas que realmente necesitas para implementar riesgo de portafolio, explicadas para ingenieros.
Valor en Riesgo (VaR): ¿Qué es lo Peor que Podría Pasar?
VaR responde: "¿Cuál es la pérdida máxima que podría tener en un día, con un 95% de confianza?"
Si el VaR al 95% a 1 día de tu portafolio es $10,000, eso significa que: en el 95% de los días, tus pérdidas no superarán los $10,000. En el otro 5% de los días... podrían superarlo.
Tres formas de calcular VaR:
VaR Histórico (el más simple)
Ordena tus rendimientos diarios históricos. El percentil 5 es tu VaR al 95%.
