Quand j'ai construit RiskRadar, j'avais besoin d'implémenter des calculs de risque de niveau institutionnel. La plupart des tutoriels sur la gestion des risques soit simplifient à l'excès (« calculez juste l'écart-type »), soit supposent un niveau de mathématiques de doctorat.
Voici le juste milieu — les mathématiques dont vous avez réellement besoin pour implémenter le risque de portefeuille, expliquées pour les ingénieurs.
Value at Risk (VaR) : Quel est le Pire Scénario Possible ?
La VaR répond à la question : « Quelle est la perte maximale que je pourrais subir en un jour, avec un niveau de confiance de 95 % ? »
Si la VaR à 95 % sur 1 jour de votre portefeuille est de 10 000 $, cela signifie que : 95 % des jours, vos pertes ne dépasseront pas 10 000 $. Les 5 % restants des jours... elles pourraient les dépasser.
Trois méthodes pour calculer la VaR :
VaR Historique (la plus simple)
Classez vos rendements quotidiens historiques. Le 5e percentile correspond à votre VaR à 95 %.
