एक बैकटेस्टिंग इंजन बनाना जो आपसे झूठ नहीं बोलता

हर क्वांटिटेटिव ट्रेडर ने यह अनुभव किया है: बैकटेस्ट 200% वार्षिक रिटर्न दिखाता है। लाइव ट्रेडिंग -15% दिखाती है।

समस्या लगभग कभी भी स्ट्रैटेजी की नहीं होती। यह बैकटेस्ट की होती है। अधिकांश बैकटेस्टिंग इंजन आशावादी धारणाओं के माध्यम से झूठ बोलते हैं।

5 झूठ जो अधिकांश बैकटेस्ट बताते हैं

झूठ 1: परफेक्ट फिल्स

अधिकांश इंजन मान लेते हैं कि आपका ऑर्डर ठीक उसी कीमत पर भरता है जो आप देखते हैं। वास्तविकता में:

• मार्केट ऑर्डर मिड-प्राइस पर नहीं, बल्कि आस्क (खरीदते समय) या बिड (बेचते समय) पर भरते हैं
• बड़े ऑर्डर बाजार को हिला देते हैं (स्लिपेज)
• अस्थिरता के दौरान, फिल्स उम्मीद से 5-10 टिक खराब हो सकते हैं

मेरा इंजन इसे मॉडल करता है: