AlphaStream अपने द्वारा विश्लेषित प्रत्येक सुरक्षा के लिए 200+ तकनीकी संकेतकों की गणना करता है। लेकिन उनमें से अधिकांश शोर हैं। कठिन हिस्सा संकेतकों की गणना करना नहीं है — बल्कि उन संकेतकों का चयन करना है जो वास्तव में भविष्य की कीमत गति की भविष्यवाणी करते हैं।
संकेतक श्रेणियाँ
मैं संकेतकों को 6 समूहों में व्यवस्थित करता हूँ:
प्रवृत्ति संकेतक (40+): मूविंग एवरेज (SMA, EMA, WMA, DEMA, TEMA), ADX, Aroon, Ichimoku, Parabolic SAR, SuperTrend। ये दिशा बताते हैं।
गति संकेतक (35+): RSI, MACD, Stochastic, Williams %R, CCI, ROC, MFI, Ultimate Oscillator। ये ताकत बताते हैं।
अस्थिरता संकेतक (25+): Bollinger Bands, ATR, Keltner Channels, Donchian Channels, Standard Deviation, Historical Volatility। ये जोखिम बताते हैं।
आयतन संकेतक (20+): OBV, VWAP, A/D Line, CMF, Force Index, Volume Profile। ये विश्वास बताते हैं।
सांख्यिकीय संकेतक (30+): Z-Score, Skewness, Kurtosis, Hurst Exponent, Autocorrelation, Cointegration scores। ये शासन बताते हैं।
कस्टम/इंजीनियर्ड (50+): क्रॉस-टाइमफ्रेम फीचर्स, लैग फीचर्स, रोलिंग स्टैटिस्टिक्स, रिजीम इंडिकेटर्स। ये वह जगह हैं जहाँ अल्फा रहता है।
फीचर चयन समस्या
दैनिक डेटा के साथ 200+ फीचर्स एक क्लासिक p >> n समस्या पैदा करते हैं। उपयोगी डेटा बिंदुओं से अधिक फीचर्स का मतलब है ओवरफिटिंग।
मेरा दृष्टिकोण:
