जब मैंने RiskRadar बनाया, तो मुझे संस्थागत-स्तरीय जोखिम गणनाएँ लागू करनी थीं। अधिकांश जोखिम प्रबंधन ट्यूटोरियल या तो बहुत सरल कर देते हैं ("बस मानक विचलन की गणना करें") या पीएचडी-स्तर के गणित की माँग करते हैं।
यहाँ मध्य मार्ग है — वह गणित जो आपको वास्तव में पोर्टफोलियो जोखिम लागू करने के लिए चाहिए, इंजीनियरों के लिए समझाया गया।
वैल्यू एट रिस्क (VaR): सबसे बुरा क्या हो सकता है?
VaR उत्तर देता है: "95% विश्वास के साथ, मैं एक दिन में अधिकतम कितना खो सकता हूँ?"
यदि आपके पोर्टफोलियो का 1-दिन का 95% VaR $10,000 है, तो इसका मतलब है: 95% दिनों में, आपका नुकसान $10,000 से अधिक नहीं होगा। बाकी 5% दिनों में... यह हो सकता है।
VaR की गणना के तीन तरीके:
ऐतिहासिक VaR (सबसे सरल)
अपने ऐतिहासिक दैनिक रिटर्न को क्रमबद्ध करें। 5वाँ प्रतिशतक आपका 95% VaR है।
