O AlphaStream calcula mais de 200 indicadores técnicos para cada ativo que analisa. Mas a maioria deles é ruído. A parte difícil não é calcular indicadores — é selecionar aqueles que realmente preveem movimentos futuros de preço.
As Categorias de Indicadores
Organizo os indicadores em 6 grupos:
Indicadores de Tendência (40+): Médias móveis (SMA, EMA, WMA, DEMA, TEMA), ADX, Aroon, Ichimoku, Parabolic SAR, SuperTrend. Eles indicam a direção.
Indicadores de Momentum (35+): RSI, MACD, Stochastic, Williams %R, CCI, ROC, MFI, Ultimate Oscillator. Eles indicam a força.
Indicadores de Volatilidade (25+): Bollinger Bands, ATR, Keltner Channels, Donchian Channels, Standard Deviation, Historical Volatility. Eles indicam o risco.
Indicadores de Volume (20+): OBV, VWAP, A/D Line, CMF, Force Index, Volume Profile. Eles indicam a convicção.
Indicadores Estatísticos (30+): Z-Score, Skewness, Kurtosis, Hurst Exponent, Autocorrelation, Cointegration scores. Eles indicam o regime.
Customizados/Projetados (50+): Features entre timeframes, features de lag, estatísticas móveis, indicadores de regime. É aqui que o alpha reside.
O Problema da Seleção de Features
Mais de 200 features com dados diários criam um problema clássico p >> n. Mais features do que pontos de dados úteis significa overfitting.
Minha abordagem:
