Каждый количественный трейдер сталкивался с этим: бэктест показывает 200% годовой доходности. Живая торговля показывает -15%.
Проблема почти никогда не в стратегии. Проблема в бэктесте. Большинство движков бэктестинга лгут из-за оптимистичных допущений.
5 главных лжи, которую рассказывают бэктесты
Ложь 1: Идеальное исполнение
Большинство движков предполагают, что ваш ордер исполняется по той цене, которую вы видите. В реальности:
- Рыночные ордера исполняются по аску (при покупке) или биду (при продаже), а не по средней цене
- Крупные ордера двигают рынок (проскальзывание)
- Во время волатильности исполнение может быть на 5-10 тиков хуже ожидаемого
Мой движок моделирует это:
