AlphaStream вычисляет 200+ технических индикаторов для каждой анализируемой ценной бумаги. Но большинство из них — шум. Сложность не в вычислении индикаторов, а в выборе тех, которые действительно предсказывают будущее движение цены.
Категории индикаторов
Я группирую индикаторы в 6 категорий:
Трендовые индикаторы (40+): Скользящие средние (SMA, EMA, WMA, DEMA, TEMA), ADX, Aroon, Ichimoku, Parabolic SAR, SuperTrend. Они показывают направление.
Индикаторы моментума (35+): RSI, MACD, Stochastic, Williams %R, CCI, ROC, MFI, Ultimate Oscillator. Они показывают силу.
Индикаторы волатильности (25+): Bollinger Bands, ATR, Keltner Channels, Donchian Channels, Стандартное отклонение, Историческая волатильность. Они показывают риск.
Объемные индикаторы (20+): OBV, VWAP, A/D Line, CMF, Force Index, Volume Profile. Они показывают убежденность.
Статистические индикаторы (30+): Z-Score, Асимметрия, Эксцесс, Показатель Хёрста, Автокорреляция, Коинтеграционные оценки. Они показывают режим.
Пользовательские/Сконструированные (50+): Межтаймфреймовые признаки, лаговые признаки, скользящие статистики, индикаторы режимов. Именно здесь живет альфа.
Проблема отбора признаков
200+ признаков с ежедневными данными создают классическую проблему p >> n. Больше признаков, чем полезных точек данных, означает переобучение.
Мой подход:
