AlphaStream 为每只分析标的计算200多项技术指标。但其中大部分都是噪音。真正的难点不在于计算指标——而在于筛选出那些真正能预测未来价格走势的指标。
指标分类体系
我将指标分为6大类：
趋势指标（40+）： 移动平均线（SMA、EMA、WMA、DEMA、TEMA）、ADX、Aroon、一目均衡图、抛物线SAR、SuperTrend。这些告诉你方向。
动量指标（35+）： RSI、MACD、随机指标、威廉%R、CCI、ROC、MFI、终极摆动指标。这些告诉你力度。
波动率指标（25+）： 布林带、ATR、肯特纳通道、唐奇安通道、标准差、历史波动率。这些告诉你风险。
成交量指标（20+）： OBV、VWAP、A/D线、CMF、Force Index、成交量分布。这些告诉你市场共识。
统计指标（30+）： Z-Score、偏度、峰度、赫斯特指数、自相关性、协整得分。这些告诉你市场状态。
自定义/工程化指标（50+）： 跨时间周期特征、滞后特征、滚动统计量、市场状态指标。这些才是阿尔法的藏身之处。
特征选择难题
200多个特征配合日频数据，形成了经典的 p >> n 问题。特征数量远超有效数据点，意味着过拟合。
我的应对策略：
